Que entre menos aire "sucio" al motor, con todo lo que ello conlleva...
Piensa... Qué le pasaría si le quitaramos el filtro de aire a la admisión y circuláramos normalmente?? Pues la vida del motor se reduciría notablemente, al entrar todo tipo de suciedad a través de la admisión. Pues con la válvula EGR, que está después del filtro de aire, pasa algo parecido, al aprovechar parte de los gases de escape, haciendos recircular y volviendolos a meter por la admisión, estos ya están sucios (carbonilla) haciendo disminuir los conductos ya que se va pegando a las paredes de éstos, llegando incluso a obstruir elementos como las válvulas de admisión, etc...
En fin, yo creo que en un diesel, es bastante recomendable hacerlo... Creo que uno se va a ahorrar bastantes problemas a la larga...