Me extraña un poco lo del aire, creo que con aire se para el motor o da tirones, pero poca potencia¿?
Te mando un esquemilla de como desguar el filtro. La razón es porque aparece el tornillo de purga (en el esquema de cambio de filtro no aparece, como si no hicira falta, se llena de gasoil y se pone y ya está).
Los manguitos del gasoil (del filtro a la bomba y viceversa) son transparentes, si aparecen burbujas es que hay aire, no mucho pero ...
Prueba de purgar, de desaguar y después cambia el filtro de combustible.
Suerte
A4 B5 TDI Desaguar Filtro Combustible
A4_B5_TDI_Desaguar_Filtro_Combustible.pdf